Крупнейшие банки по объему собственного капитала на 1 июля 2016 года

Крупнейшие банки по объему собственного капитала на 1 июля 2016 года
© РИА Новости Владимир Трефилов

РИА Рейтинг – 17 авг. В первом полугодии 2016 года собственный капитал российской банковской системы, по данным Банка России, сократился на 0,7% или на 62 миллиарда рублей до 8,9 триллиона рублей. Последний раз отрицательная полугодовая динамика собственного капитала в первом полугодии у российских банков наблюдалась в первой половине 2010 года (-3,2%). Стоит отметить, что негативная динамика собственного капитала наблюдается уже второй квартал подряд, чего также не наблюдалось с первой половины 2010 года.

При этом по итогам второго квартала 2016 года отрицательная динамика собственного капитала заметно замедлилась, после значительного снижения в первом квартале. В частности, объем собственных средств кредитных организаций за апрель-июль уменьшился на 0,1%, тогда как в первом квартале снижение было на уровне -0,6%. Для сравнения, в третьем и четвертом кварталах 2015 года наблюдался рост собственных средств на 7% и 3% соответственно. Таким образом, во втором квартале прервалась негативная тенденция предыдущих трех кварталов, по итогам которых снижались темпы прироста собственного капитала.

Снижение собственных средств банков также отразилось на динамике норматива достаточности капитала, и на 1 июля 2016 года норматив Н1.0, по расчетам РИА Рейтинг, был равен 12,3%, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем на начало года. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2015 года и на начало 2015 года норматив составлял 12,9% и 12,5% соответственно. Снижение норматива, по мнению экспертов РИА Рейтинг, является следствием как снижения собственного капитала банков, так и изменений в методике расчетов нормативов, которые были введены в конце 2015 – начале 2016 годов.

Во втором квартале было достаточно большое количество отзывов лицензий, однако объем собственного капитала у лишившихся лицензий банков был не велик. В частности, за второй квартал своих лицензий лишилось 28 кредитных организаций и НКО, при этом 23 — принудительно, а 5 ликвидировались добровольно. Суммарный объем собственного капитала банков с отозванными лицензиями на 1 апреля 2016 года составил 16,5 миллиардов рублей. Крупнейшими банкам с отозванными лицензиями стали ФИА-Банк – 2,2 миллиарда рублей, еще 4 банка имели собственный капитал более 1 миллиарда рублей. Таким образом, отзыв лицензий отнял примерно 0,2% темпов роста капитала.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы динамика собственного капитала российской банковской системы перестанет быть отрицательной. По нашим оценкам, по итогам 2016 года рост собственных средств российских кредитных организаций может составить порядка 3-5%.

Доля банков с положительной динамикой капитала растет, но по-прежнему низкая

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему собственного капитала на 1 июля 2016 года. В рейтинге представлены данные по 643 банкам и небанковским кредитным организациям России, которые имели лицензии на 11 августа 2016 года и опубликовали свою отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Письмами Банка России № 17-Т и № 72-Т.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, положительной динамикой собственных средств во втором квартале 2016 года характеризовалось 327 банков. При этом доля кредитных организаций с положительной динамикой собственного капитала по итогам второго квартала увеличилась до 51%, тогда как в первом квартале только 47% банков продемонстрировали рост собственного капитала. В предыдущие годы доля банков с положительной динамикой собственного капитала не снижалась ниже 55%, таким образом, несмотря на рост доли банков, демонстрирующих увеличение собственного капитала, в целом динамика остается скорее кризисной. Отчасти это так же можно проследить по динамике прибыли.

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, доля банков с положительной динамикой собственных средств среди ТОП-50 по-прежнему ниже, чем в остальных размерных группах. Среди ТОП-50 банков прирост собственных средств наблюдался в апреле-июне у 46% (в первом квартале 38%). При этом среди банков, занявших в рейтинге места с 51 по 100, таких банков было 56% (58% в первом квартале), а из банков второго эшелона (второй сотни по объему собственных средств) 57% банков характеризовалось приростом. За пределами ТОП-200 больший процент банков также показал динамику лучше, чем в ТОП-50 – около 50% кредитных организаций продемонстрировали прирост собственных средств во втором квартале. Таким образом, рост собственных средств в апреле-январе 2016 года наблюдался преимущественно у банков, расположившихся за пределами пятидесяти крупнейших, но входящих в ТОП-200 объему собственных средств.

Госбанки наращивают капитал за счет двух лидеров отрасли

Хороший результат двух лидеров отрасли во многом предопределил увеличение концентрации собственных средств в банковской системе во втором квартале. В частности, доля ТОП-10 банков во втором квартале выросла на 1,1 процентного пункта до 68,8% на 1 июля 2016 года. При этом доля ТОП-100 выросла в меньшей степени – на 0,5 процентного пункта. Концентрация в банковском секторе в среднесрочной перспективе продолжит расти из-за сокращения числа игроков и большего выигрыша крупными банками от снижения ставок в экономике. 

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, во втором квартале из представленных в рейтинге банков лучшую динамику продемонстрировали государственных банки, сместив лидера первого квартала – частные банки. Тогда как худший прирост во втором квартале продемонстрировали иностранные банки. Но в целом разница между группами банков по типу собственников была небольшой. По оценкам РИА Рейтинг, за апрель-июнь 2016 года собственный капитал государственных банков увеличился 0,4%, частных на – 0,1%, а иностранных банков уменьшился на 0,3%. Слабый результат иностранных банков достаточно интересен, при том, что данный тип банков характеризуется наибольшей прибыльностью, что хорошо видно из результатов рейтинга крупнейших банков по рентабельности активов. Такой результат обеспечили пять крупных дочек иностранных банков суммарно – снижение их собственного капитала во втором квартале составило 11 миллиардов рублей. Основными причинами снижения собственно капитала у крупных иностранных банков стали выплата дивидендов, амортизация и переоценка субординированных кредитов и отчасти убытки.

Наибольший абсолютный прирост собственного капитала во втором квартале продемонстрировал государственный Банк ВТБ. Собственный капитал лидера абсолютного прироста по итогам второго квартала увеличился на 100 миллиардов рублей или на 10,4%. Значительный рост капитала Банка ВТБ является «бухгалтерским» из-за передачи большей части активов и пассивов от БМ-Банка (бывший Банк Москвы). Вторым по абсолютному приросту стал Сбербанк, капитал которого за апрель-июнь увеличился на 43 миллиарда рублей. Также прирост более 10 миллиардов во втором квартале продемонстрировал Газпромбанк (его капитал увеличился на 11,4 миллиарда рублей). Стоит отметить, что во втором квартале уменьшилось количество банков с приростом собственного капитала более чем на 10 миллиардов рублей. Для сравнения, в первом квартале таких банков было четыре.

Наибольшее сокращение капитала в абсолютном выражении за апрель-июнь было у БМ-Банка –138 миллиардов рублей, как уже говорилось выше из-за процедуры присоединения. Вторым по снижению объема собственного капитала за второй квартал текущего года стал находящийся на санации Банк ТРАСТ – сокращение собственных средств составило 10,4 миллиарда рублей. С сокращением на 5,5 миллиарда рублей на третьем месте расположился также санируемый РОСТ БАНК. На четвертом и пятом местах по снижению капитала расположились ЮниКредит Банк и Национальный расчетный депозитарий объем их капитала во втором квартале сократился на 4 и 3,7 миллиарда рублей соответственно.

Наибольшей темп прироста собственных средств из банков, представленных в рейтинге, наблюдался у Банка ВВБ. У него собственные средства во втором квартале выросли почти в 2 раза до 1,9 миллиарда рублей на 1 июля 2016 года. Впечатляющий результат банка стал следствием присоединения к нему банка КБ Верхневолжский. На втором месте расположился ГЕНБАНК, собственный капитал которого во втором квартале увеличился на 84%. На третьем и четвертом местах по относительной динамике собственного капитала находятся НКО ПэйПал РУ и НКО МКС прирост составил 54% и 52% соответственно.

При этом из ТОП-100 крупнейших по объему собственных средств наилучшей динамикой капитала характеризовался банк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ – прирост капитала составил 40,6%. Стоит отметить, что из ста крупнейших банков прирост капитала более 10% за исключением вышеуказанного банкам продемонстрировали еще 7 кредитных организаций. Тогда как снижением более чем на 10% из ста крупнейших характеризовались лишь 4 кредитных организации. Для сравнения, в первом квартале снижением более 10% характеризовалось девять кредитных организаций.

Капитала достаточно

Динамика достаточности капитала во втором квартале 2016 году оказалась несколько хуже динамики объема собственного капитала. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) за апрель-июнь у представленных в рейтинге банков вырос лишь у 287 кредитных организаций (напомним, 327 банков продемонстрировали рост собственного капитала). Таким образом, несмотря на относительно неплохую динамику капитала, более 53% банков характеризовались снижением норматива Н1.0. При этом динамика по нормативу достаточности основного капитала (Н1.2) несколько лучше – почти у половины банков наблюдался рост данного норматива по итогам второго квартала.

В целом количество банков с низким нормативом достаточности во втором квартале по сравнению аналогичным периодом 2015 года снизилось из-за снижения пороговых значений для норматива Н1.0 с 10% до 8% и с 5,5% до 4,5 по Н1.1. На 1 июля 2016 года из представленных в рейтинге банков лишь 3 банка имели показатель достаточности собственного капитала ниже 9%. Невысоким значением норматива (Н1.0) на 1 июля 2016 года характеризовались Лето Банк (8,83%), БАШКОМСНАББАНК (8,96%) и АйМаниБанк (8,84%). Также невысоким значением норматива достаточности основного капитала (Н1.2 в пределах 6-6,5%) во втором квартале характеризовались Темпбанк, КБ УБРиР, МИнБанк и РОСПРОМБАНК.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, российская банковская система на данный момент в целом имеет значительный запас капитала. Расчеты свидетельствуют, что при текущем уровне резервирования российские банки могут без драматического снижения нормативов достаточности выдать дополнительных кредитов на сумму более 11 триллионов рублей.

В 2017 году капитал может расти из-за новых требований

В 2017 году возможен рост капитала по ряду причин. Во-первых, Банк России анонсировал новый подход к оценке требований к капиталу на основе стресс-тестов, начиная с 2017 года. По результатам стресс-тестов регулятор может требовать докапитализации банков. Таким образом, часть банков будет вынуждена изыскивать дополнительный капитал, даже несмотря на хороший уровень достаточности в текущий момент. Данная новация в начале 2017 года коснется банков с активами, превышающими 200 миллиардов рублей (таких на 1 июля 2016 года 44 банка), однако в среднесрочной перспективе распространится на все банки. Не все параметры данной регулятивной новации пока объявлены, поэтому сложно оценить количественно ее влияние на динамику капитала в российской банковской системе, однако, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, вряд ли в первый год она будет очень обременительной для банков.

Во-вторых, в конце 2017 года небольшие банки могут начать готовиться к изменению минимального требования к собственному капиталу с 1 января 2018 года. Размер собственного капитала должен будет составлять не менее 1 миллиарда рублей (сейчас 300 миллионов рублей). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, сейчас не соответствуют новым требования к капиталу более 270 банков. Если предположить органический рост капитала у них, то к 1 января 2018 года не будет не хватать для соответствия новым требованиям более 120 миллиардов рублей собственного капитала. Это является небольшой величиной в масштабах банковской системы (примерно 1,3% от текущего объема капитала), однако может создать значительные трудности для многих небольших банков. У банков, которые не смогут подтянуть свой капитал к требуемому уровню, есть три варианта: банк может подать заявление на изменение статуса на небанковскую кредитную организацию, просто прекратить деятельность, или получить статус регионального банка. Последний вариант также является новацией – региональный банк будет иметь многие послабления в регулировании, в том числе к уровню собственного капитала, однако будут и ограничения (более подробно об это говорилось в обзоре пяти главных банковских тенденций в мае-июне). 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в целом многие небольшие банки, скорее всего, могут отказаться от идеи увеличения собственного капитала и получат региональную лицензию. А по итогам 2017 года основной вклад в рост капитала будет внесен органическим ростом за счет прибыли.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2016 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.  

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. 

Источник: 1prime.ru

Добавить комментарий

*

20 − шестнадцать =